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齐鲁证券量化主动指数增强投资模型框架

2019-09-13 19:49:23来源:励志吧0次阅读

齐鲁证券:量化主动指数增强投资模型框架 2011-06-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点主动指数增强投资策略:

该策略通过对标的指数所含股票的配置权重进行优化,在控制跟踪误差的前提下,以达到获得超额收益的目标。

跟踪误差来源主要包括:交易成本、组合资金的变动、指数股票池的变动、组合权重与指数权重的差异等。

主动指数增强投资的优化问题:

考察主动增强部分的投资收益,并在Mean-Variance框架下分析。

采用IR比率来考察主动增强投资策略的表现。

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